很多在配资平台做股票交易的人都会问这样一个问题:

在你的股票配资交易系统中,你的开仓策略是如何建立的?

这是一个非常好的问题,事实上,并没有很多人会考虑这样基层的问题,一般人会问:

你的开仓规则是什么?

而不会问:

你的开仓规则是怎么推敲来的?

问题1:

这种开仓策略是同止损策略、资金管理策略、加仓策略等相互配合同步建立的,还是分别的建立逐渐推演衔接的?

回答:

我是逐渐推演衔接的,开仓规则、止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择等步骤之间,是一个动态的过程,每个开仓规则都有其对应的止损策略、资金管理策略、加仓策略、市场选择,这其中的任何一个值变动,对整个系统的收益和风险,会有较大的影响。

所以,你最先应该确立的,应该是『核心理论』。(以下我们重点讲开仓,其他略过)

如果你想设计一个趋势波段交易系统,那么你的开仓,应该在顺应市场的主要趋势上,选择开仓规则,我们可以举例以下几种方式:

在主要趋势的基础上,利用回调,通过反转形态进场。

在主要趋势的基础上,利用回调,在价格创新高或者新低的时候进场。

在主要趋势的基础上,突破小型盘整区后进场。

在主要趋势的基础上,当价格碰触均线后验证成功进场。

在主要趋势的基础上,当价格碰触布林线上轨或者下轨验证成功进场。

如果你想设计一个趋势跟踪交易系统,那么你的开仓和趋势波段交易系统可能没有什么两样,但是,平仓规则就大不同了,你应该尽量让自己的系统在趋势中的时候,不出场,直到趋势有明显的反转再出场,按照这样的思路,我们可以有以下的平仓规则:

突破N根k线新高或者新低出场。

突破一根长期均线,注意,是长期。

根据波峰波谷判断方法,主要趋势发生了逆转。

如果你想设计一个反趋势交易系统,有这么几个思路:

在盘整区阻力位做空,在盘整区支撑位做多。

在布林线上轨做空,在布林线下轨做多。

如何衡量一个开仓规则是否有优势?

你买入或者卖出后,价格往坏方向的最大变动幅度为MAE,往好的方向的最大变动幅度为MFE,如图所示:

如果平均MFE大于平均MAE,那么说明开仓存在着优势,反之,这个开仓规则就没有优势。

具体计算方法:

为每一个入市信号计算N根K线之后的MFE和MAE

将上述MFE和MAE分别求和,除以一段时间内,入市信号的总次数,得出平均MFE和MAE数值

如果你现在还不知道自己有什么优势,那么你就是没有优势。

问题2:

另外这种策略是由简入繁再化简,还是其他什么形式?

回答:

大部分人都无法从简入繁,原因嘛,因为做交易很多入场规则大家都是知道的,就那么几种,交易中是没有秘诀的,不可能存在着一种大家不知道的规则可以帮助大家获利。像《日本蜡烛图技术》《海龟交易法则》《以交易为生》都完整披露了一个系统的开仓规则,你都不用去计算她们的开仓优势,直接用就好了,因为历史数据告诉我们,她们的系统成绩是的多么好啊。

不过也有很多人,确实特别喜欢在开仓规则上做文章,当历史检测出来后,总想再增加一点盈利,那么就这样改开仓,那样改开仓,我觉得没有必要,如果你的年化可以达到30%,我觉得没有必要修改,用最简单的规则,以增加系统的稳健程度,系统规则越复杂,当市场变化的时候,系统可能就会面临失效。

问题3:

交易系统需不需要考虑市场消息,如果考虑如何数据化带入系统?

回答:

我,不考虑。